Authors: Daniela SCHOPPMEYER- Phd Student, ASE Bucharest

Decision Making Under Uncertainty. Application In Inssurances

Authors: Daniela SCHOPPMEYER- PhD Student, ASE Bucharest

Dan CECHIN-CRISTEA, PhD, Allianz- Tiriac Asigurari

Abstract

In this paper we will study the problem of decision making under uncertainty. We will start by defining the decision and the different directions of putting the problem. The decision is the action which we take for making a concrete future. Decision theory in mathematics and statistics is concerned with identifying the values, uncertainties or other issues relevant in a given decision and the result of the optimal decision. Decision making can be regarded as an outcome of cognitive process leading to the selection of the course of action among several activities. Every decision making process produces a final choice. The output can be an action or an opinion of choice. We will continue our study by describing the decisional process. The decisional process includes human specific activities and can be defined as a whole group of activities done by an individual or a group of individuals that are facing an event that generates more courses of action, the objective of the activity being the choosing of the option which is corresponding to the value system of the individual or the group.

We will establish the determinant factors of decision. Any managerial decision assumes the interaction of at least two factors: the decision maker and the environment. The decision maker is represented by the person or the group who is capable to take decisions. The environment has a very complex content and evolution and can be even contradictory from the impact of decision point of view underlined by the market economy context.

We will define the uncertainty under decision making. We will reflect the uncertainty in the decisional process phases. We will present the options of the decision maker under uncertainty and we will present two models. We will show the axioms of choice under uncertainty. This area represents the heart of decision theory. The procedure now referred as to an expected value was known from the 17th century. The idea of an expected value is that, when faced to a number of actions, each of them could give rise to more than one possible outcome with different probabilities, the rational procedure is to identify all possible outcomes, determine their values (positive or negative) and the probabilities which will result from each course of action and multiply the two to give an expected value. The action to be chosen should be the one that give rise to the highest total expected value.

We will conclude this paper presenting some criteria of solution the decisional models under uncertainty and we will give some examples from insurances. The analysis of a decisional problem under uncertainty at a company level has as its purpose the construction of a model that allows to determine the optimum strategy when the decision maker is facing many alternatives in the context of the future events, characterised by indetermination. The solution of a undetermined decision making problem is found using a series of general criteria, being in such a way the expression of the attitude towards risk of the decision maker: maximin criterion, optimistic criterion (maximax), minimax regret criterion (Savage), Hurwicz criterion, criterion based on the principle of insufficient rationality.

Keywords:decision theory, uncertainty.

JEL Classification: D81

Decizii economice in conditii de incertitudine: aplicatie in asigurari

Autori: Daniela SCHOPPMEYER, Doctorand ASE Bucuresti

Dan CECHIN-CRISTEA, Dr., Allianz- Tiriac Asigurari

Rezumat

Pe parcursul acestei lucrari vom aborda problema luarii deciziei in conditii de incertitudine. Vom incepe prin a defini decizia precum si directiile de abordare ale acesteia. Decizia este actiunea prin care se incearca concretizarea intr-un sens dat a viitorului. Teoria luarii deciziilor in matematica si statistica se preocupa cu identificarea valorilor, incertitudinii si a altor indicatori relevanti intr-o decizie data precum si rezultatul deciziei optime. Luarea deciziilor poate fi privita si ca un proces cognitiv care duce la selectarea unui curs al actiunii avand mai multe alternative. Fiecare proces decizional conduce la o solutie finala. Rezultatul poate fi o actiune sau o posibila alegere.Vom continua cu descrierea procesului decizional. Procesul decizional cuprinde activitati specific umane si poate fi definit ca ansamblu de activitati pe care le desfasoara un individ sau un grup de indivizi, confruntati cu un eveniment care genereaza mai multe variante de actiune, obiectivul activitatii fiind alegerea variantei care corespunde sistemului de valori al individului sau al grupului.

Vom stabili care sunt factorii determinanti ai deciziei. Orice decizie de conducere presupune interactiunea a cel putin doi factori: decidentul si mediul ambiant. Decidentul este reprezentat de persoana sau grupul care are competenta de a lua decizii. Mediul ambient, al doilea factor primar al deciziei, are un continut si o evolutie complexa iar, din punctul de vedere al impactului decizional, chiar contradictorie, accentuate de contextul economiei de piata.Vom defini conceptul de incertitudine in cadrul procesului decizional. Vom reflecta incertitudinea in fazele procesului decizional. Vom da optiunile decidentului in conditii de incertitudine si vom prezenta cele doua modele: modelul strategiei optimalitatii tendentiale si modelul strategiei satisfacatorului. Vom prezenta axiomatica alegerii in conditii de incertitudine. Alegerea in conditii de incertitudine este inima teoriei decizilor. Procedura prin care noi calculam valoarea asteptata a fost introdusa inca incepand cu secolul al XVII-lea. Ideea de valoare asteptata este aceeasi ca atunci cand ne confruntam cu o serie de actiuni in urma fiecareia avand un rezultat diferit, procedura rationala este sa identificam toate rezultatele posibile, sa le determinam valorile (pozitive sau negative) precum si sa le atribuim probabilitati care vor rezulta din fiecare curs al actiunii, apoi vom inmulti cele doua valori pentru a obtine valoarea asteptata. Actiunea ce ar trebui sa fie aleasa este cea cu valoarea asteptata cea mai mare.

Vom incheia lucrarea prezentand unele criterii de solutionare a modelelor decizionale in conditii de incertitudine si vom da cateva exemple din asigurari. Analiza unei probleme decizionale identificate la nivelul unei firme are ca scop construirea unui model care sa permita determinarea strategiei optime, atunci cand decidentul se confrunta cu un numar mare de alternative, in contextul actiunii unor evenimente viitoare, caracterizate de nedeterminare. Solutionarea unei probleme decizionale nedeterministe se face apeland la o serie de criterii care au un caracter general, fiind in acest sens expresia atitudinii decidentului in raport cu factorul risc: criteriul maximin, criteriul optimist (maximax), criteriul regretului minimax (Savage), criteriul lui Hurwicz, criteriul bazat pe pricipiul ratiunii insuficiente.

Cuvinte cheie: decizie, teorie, incertitudine

JEL Classification: D81

Pe parcursul acestei lucrari vom aborda problema luarii deciziei in conditii de incertitudine. Vom incepe prin a defini decizia precum si directiile de abordare ale acesteia. Decizia este actiunea prin care se incearca concretizarea intr-un sens dat a viitorului. Teoria luarii deciziilor in matematica si statistica se preocupa cu identificarea valorilor, incertitudinii si a altor indicatori relevanti intr-o decizie data precum si rezultatul deciziei optime. Luarea deciziilor poate fi privita si ca un proces cognitiv care duce la selectarea unui curs al actiunii avand mai multe alternative. Fiecare proces decizional conduce la o solutie finala. Rezultatul poate fi o actiune sau o posibila alegere. Mai important decat alegerea in sine este intregul proces ce o precede, proces concretizat de confruntarea dintre dimensiunile prezent si viitor, de evaluarea posibilitatilor de actiune, a castigurilor sau a pierderilor posibile, precum si de a investi cu atributul realitatii “obiectele” prefigurate.

Teoria statistica a deciziei considera ca fiecarui mod in care poate actiona un decident ii pot corespunde mai multe consecinte posibile, determinate de conditii exterioare numite stari ale naturii, cu probabilitati cunoscute sau nu de realizare.

Teoria utilitatii urmareste introducerea unui sistem riguros de comparare a consecintelor diverselor moduri in care poate actiona un decident, prin asocierea, la fiecare dintre acestea, a unei valori numerice numita utilitate decizionala.

Teoria deciziilor multicliteriale ia in considerare proprietatea de aditivitate multicliteriala a utilitatilor (conform cercetatorilor americani), sau utilizarea metodei de “clasament si alegere in prezenta unor puncte de vedere diferite”, bazata pe indicatorii de concordanta si discordanta (conform cercetatorilor francezi).

Teoria deciziilor de grup analizeaza si modeleaza cum se face trecerea de la optiunile individuale la cele colective.

Vom continua cu descrierea procesului decizional. Procesul decizional cuprinde activitati specific umane si poate fi definit ca ansamblu de activitati pe care le desfasoara un individ sau un grup de indivizi, confruntati cu un eveniment care genereaza mai multe variante de actiune, obiectivul activitatii fiind alegerea variantei care corespunde sistemului de valori al individului sau al grupului.

Vom stabili care sunt factorii determinanti ai deciziei. Orice decizie de conducere presupune interactiunea a cel putin doi factori: decidentul si mediul ambiant. Decidentul este reprezentat de persoana sau grupul care are competenta de a lua decizii. Mediul ambient, al doilea factor primar al deciziei, are un continut si o evolutie complexa iar, din punctul de vedere al impactului decizional, chiar contradictorie, accentuate de contextul economiei de piata.

Calitatea unei decizii este confirmata sau nu de viitor. Deciziile in economia de piata poarta amprenta specificului acesteia, caracterizandu-se printr-o mare diversitate dar si un ridicat grad de dificultate, datorat faptului ca se opereaza cu o serie de factori complecsi, multi dintre ei necunoscuti exact, fie datorita informatiilor limitate, fie costului acestor informatii, fie greutatilor in estimarea relatiilor dintre diversele variabile ale problemelor.

La realizarea unui climat decizional favorizant contribuie multi factori, un rol important avand mentalitatile care se pot schima prin educatie dar si prin automodelare, si exemplul personal. Legat de acest aspect Albert Schweltner arata ca “Trebuie sa ne facem un suflet de lucrator al pamantului. Inainte de toate, a ara inseamna a spera. Ce ar deveni cel care-si brazdeaza pamantul toamna cu plugul daca n-ar crede in primavara? Nici noi nu putem face nimic fara speranta. Speranta este o forta. Chiar daca nu este vorba decat despre un grup mic de oameni sustinuti de aceeasi speranta, ardoarea fortei lor e asa de mare ca nimic nu o poate stinge, iar ea cuprinde totul in jurul ei”. Pornind de la aceasta caracteristica a activitatii umane, intelegem astfel si nevoia de securitate pe care o poate da si o da de multe ori religia. Chiar speranta este o trasatura a credintei inteleasa ca stare de gratie dar de multe ori in atingerea cu morala.

Unii factori, cum ar fi descentralizarea, transformarea intreprinderilor de stat in societati comerciale si regii autonome, inlaturarea monopolului statului etc., favorizeaza comportamentul decidentilor pentru luarea unor decizii fundamentale.

Alti factori, cum ar fi cresterea rolului pietei, schimbarile juridice economice, sociale alerte, unele chiar inedite, amplifica riscul si incertitudinea deciziei.

Ca urmare a interfetei dintre factorul decident si mediul ambiant in cadrul firmei se adopta un numar de decizii de conducere, ce fac parte din subsistemul decizional, cu o structura extrem de complexa.

In general, in elaborarea deciziilor in cadrul firmelor trebuie sa avem in vedere urmatorii factori ce influenteaza calitatea deciziilor.

unde:

= vectorul factorilor cunoscuti (informatii, restrictii, influente);

= vectorul factorilor de incertitudine si de risc determinati de mediul ambiant;

= valoarea factorului uman;

= cunostintele si experienta decidentului;

= capacitatea de adaptabilitate a decidentului;

= motivarea deciziei;

= responsabilitatea decidentului.

Factorii cunoscuti si cei de incertitudine si de risc sunt determinati de mediul ambiant.

Factorii sunt in corelatie cu factorul uman, in cadrul acestora fiind incluse si caracteristicile de risc si incertitudine, determinate de comportamentul decidentului.

La nivelul intreprinderii, acolo unde gandirea este obligata sa se orienteze spre actiune, apar si cele mai multe solutii creative, in functie desigur de conditiile favorizante. Factorii de baza ai climatului de munca al intreprinderii sunt: sistemul sau stilul de conducere (cu doua variante principale opuse: stilul autoritar sau de comanda si conducerea participativa, democratica), asteptarile si aspiratiile oamenilor din intreprindere si conditiile concrete de munca, sistemul comunicarii din intreprindere.

In ceea ce priveste stilul de conducere, este considerat favorizant stilul participativ, democratic, care se manifesta in primul rand prin descentralizarea deciziei, delegand dreptul de “a lua decizii” la locul unde exista informatia necesara si unde se asigura traducerea corecta in fapt a deciziei. Avantajele acestei practici sunt cresterea initiativei locale; simplificarea si scurtarea informatiilor si comunicarilor; deplasarea accentului de la competitia individuala la competitia intre grupuri; posibilitatea de a aprecia dupa rezultatele concrete.

Pentru stimularea creativitatii este importanta cultivarea unui climat de incredere prin: respectarea promisiunilor, evitarea favorurilor, apararea prestigiului subalternilor, sprijinirea colectivului, acordarea de sprijin pentru rezolvarea problemelor personale.

Aspiratiile personalului se concretizeaza in satisfacerea nevoilor lor ca persone. Aceste nevoi, in general se impart in cinci grupe:

-cerinte fiziologice fundamentale (hrana, imbracaminte, adapost);

-nevoia de securitate (pastrarea locului de munca, asistenta medicala, asigurarile pentru batranete, dar si protectia muncii);

-nevoia de afectiune si apartenenta la grup;

-nevoia de stima;

-nevoia de autorealizare, de afirmare de sine.

Cele cinci cerinte se desfasoara in paralel si imbinat, dar nu cu aceeasi intensitate, ci in functie de gradul de insatisfacere a cerintelor precedente. In acest sens sunt formulate chiar unele legitati cum ar fi:

-o cerinta odata satisfacuta nu mai motiveaza suficient individul;

-oamenii nu trec la satisfacerea unei cerinte de ordin superior inainte de satisfacerea cerintelor de ordin inferior.

Cum comportamentul creativ este o manifestare a ultimei necesitati, cea de autorealizare, intelegem de ce cele mai multe tehinici de simulare a creativitatii cer sa se asigure acele conditii care presupun si depasirea rezervelor de natura psihica ale personalului, cum ar fi: lipsa de incredere in sine; teama de critica; teama de a deveni ridicol, inhibitia din copilarie, teama de pierdere a prestigiului, comparatia cu altii, graba de a fi remarcat, problemele personale. Un obstacol in calea creativitatii il poate constitui si structura organizatorica a intreprinderii.

In ceea ce priveste comunicarea din cadrul intreprinderii calitatea acesteia este legata de indeplinirea catorva conditii: respectarea personalitatii interlocutorului; concentrarea asupra ideii principale; evitarea prejudecatilor; evitarea interventiei in timpul comunicarii.

Creativitatea presupune atat cunosterea problemelor de rezolvat cat si informarea asupra celor ce s-au rezolvat in alta parte, cu etapele: documentare, fixarea temeinica a informatiei, prelucrarea informatiei si creatia propriu-zisa.

Prezumtia de risc si incertitudine se reflecta pregnant in definirea a doua tipuri de decizii din cele clasificate dupa criteriul “Tipul variabilelor, gradul de informare asupra lor si certitudinea atingerii obiectivelor” si anume:

-decizii incerte sunt acele decizii pentru care:

• nu sunt disponibile informatii privind probabilitatile de realizare ale starilor naturii;
• variabilele implicate sunt in rare cazuri controlabile;
• caracteristicile variabilelor sunt cunoscute, dar nu pentru toate in sufiecienta masura;
• evolutia variabilelor este anticipata cu aproximatie;
• obiectivul este posibil de realizat, dar asupra modalitatii decizionale exista riscuri serioase;

-decizii de risc sunt acele in care:

• alaturi de variabilele controlabile exista si un numar mare de variabile necontrolabile;
• caracteristicile variabilelor implicate sunt insuficient cunoscute;
• mai multe dintre starile naturii au probabilitati de realizare cuprinse intre 0 si 1;
• evolutia variabilelor este dificil de anticipat;
• obiectivul este posibil de realizat dar probabilitatea corespunzatoare este redusa.

Trebuie sa tinem seama si de faptul ca prezumtia de risc si incertitudine se reflecta, mai mult sau mai putin, si in tipurile de decizii clasificate dupa alte criterii.

Vom defini conceptul de incertitudine in cadrul procesului decizional. Vom reflecta incertitudinea in fazele procesului decizional. Vom da optiunile decidentului in conditii de incertitudine si vom prezenta cele doua modele: modelul strategiei optimalitatii tendentiale si modelul strategiei satisfacatorului. Vom prezenta axiomatica alegerii in conditii de incertitudine. Alegerea in conditii de incertitudine este inima teoriei decizilor. Procedura prin care noi calculam valoarea asteptata a fost introdusa inca incepand cu secolul al XVII-lea. Ideea de valoare asteptata este aceeasi ca atunci cand ne confruntam cu o serie de actiuni in urma fiecareia avand un rezultat diferit, procedura rationala este sa identificam toate rezultatele posibile, sa le determinam valorile (pozitive sau negative) precum si sa le atribuim probabilitati care vor rezulta din fiecare curs al actiunii, apoi vom inmulti cele doua valori pentru a obtine valoarea asteptata. Actiunea ce ar trebui sa fie aleasa este cea cu valoarea asteptata cea mai mare.

teoriile actuale ale deciziei au introdus conceptul de incertitudine ca o conditie inevitabila a procesului decizional, ce caracterizeaza fundamental fiinta umana.

Modelul probabilistic, desi accepta in principiu incertitudinea, cauta sa scape de ea de la inceput, resorbind-o prin atribuire de probabilitati.

Incertitudinea, in functie de sursele ei, este prezenta in proces cu rol de conditii (decizia in conditii de incertitudine), determinate de mediul ambiant cat si intrinseca deciziei (incertitudinea deciziei), favorizata de factorul uman (actorii procesului decizional). Ca urmare, incertitudinea poate genera o serie de probleme psiho-manageriale a carei solutionare este de natura de a modifica sensibil procesul decizional insusi, in care decidentii recurg la strategii de decizie diferite de cele presupuse de modelul analitic.

Incertitudinea se poate manifesta si in procesul decizional in conditii certe, sub forma de incertitudine initiala, dar fiecare faza a procesului se finalizeaza intr-un produs cert, iar incertitudinea initiala este absorbita prin procese cognitive. In aceasta situatie, prin luarea deciziei, incertitudinea a fost complet eliminata, sau chiar daca mai ramane o anumita cantitate de incertitudine, ea nu mai este importanta. In situatiile reale insa, incertitudinea nu este de regula absorbita integral in fazele predecizionale, ci persista. Ea devine astfel un parametru important al procesului decizional, interactionand cu ceilalti parametri ai acestuia.

In literatura de specialitate se intalnesc mai multi termini ce se refera, dintr-o perspectiva sau alta la acelasi lucru, fara a exista insa un consens asupra diferentelor de semnificatie dintre ei: risc, ambiguitate, nedeterminare, incertitudine.

Nedeterminarea pare sa aiba un sens mai pregnant ontologic (incertitudinea ontologica), in care estimarile pot fi absolute certe, dar intr-un sens probabilistic. Rationalitatea in aceasta situatie nu garanteaza succesul in mod absolut, ea indica doar probabilitatea cea mai ridicata de succes. Experienta a aratat ca intre cazurile in care probabilitatea unui castig este mica, chiar daca castigul este mare si cele cand probabilitatea unui castig mic este mare, cei mai multi decidenti aleg cazurile ce le asigura o mai mare siguranta a castigului, chiar daca acesta este mic.

Ambiguitatea se refera la incapacitatea decidentului de a determina cu claritate semnificatia situatiilor in care urmeaza a actiona.

Riscul reprezinta asumarea mai mult sau mai putin constienta a rezultatelor alegerii avute. El nu se refera la fragilitatea cunostintelor decidentilor ci la probabilitatea de reusita/ esec a actiunii realizate pe baza unei decizii oarecare. Riscul poate proveni din nedeterminarea ontologica a rezultatului actiunii sau din fragilitatea cunostintelor, informatiilor pe care le detine decidentul la un moment dat.

Incertitudinea poate desemna capacitatea explicativ- predictiva limitata a cunsotintelor decidentului, fie ca aceasta limitare provine din nedetrminarea ontologica sau din caracterul aproximativ al cunostintelor decidentului, existente la un moment dat.